バックテストで輝き、MT5 Strategy Testerや検証で消えた研究の全記録です。死因ごとに分類し、各研究で何が起きたかを示します。 失敗の記録は次の研究の設計書になります。すべての研究が図表付きフル記事として読めます。
Python理想約定 → MT5 Strategy Testerで崩壊。スプレッド・エントリー遅延・ロールオーバー時刻が原因。
ギャップは15分で40%消滅。同時にスプレッドが8〜15pipに開く二重の罠。Pythonの「月曜始値」は約定不可能な瞬間だった。この失敗が現実約定主義（禁止⑩⑪）の原点。
図表付きフル記事を読む →GMT00早朝の実スプレッドは想定の5倍。スプレッド制限を緩めると「条件の悪い週だけ約定する」逆選択が発生。固定スプレッドBTでは原理的に検出できない構造だった。
図表付きフル記事を読む →エッジの全てが最初の60秒に集中。GMT00:00:00はロールオーバー時刻で約定不可。MT5が入れる00:01:00には高値掴み状態。統計的に本物のエッジでも約定構造上「取れない」なら棄却。
図表付きフル記事を読む →「閉じ損ねバグ」で見かけ上プラスだったが、約24時間保有に修正すると現実約定PF1.13。2024.08の円キャリー暴落で単発−500pip（総損失の45%）。再現できないバックテストはエッジでなく仮説。
図表付きフル記事を読む →2023年以降のレジーム変化（BOJ政策転換・Trump関税）で多くのIS有意エッジが消滅。
M15形状クラスタ・クロスペア乖離・オプションカット効果ほか6空間を探索。支配的死因「IS有意→Val（2023-08以降）消滅」を6回確認。この全滅が統計制度v2改革の引き金になった。
図表付きフル記事を読む →前日大幅下落（<-80pip）翌日GMT01反発。WFA 14/18=78%で有望も、2024後半から4連敗。BOJ利上げ局面での構造変化疑い。月曜限定では+15pip/+16pipと強いが、R074と同現象で独自性なし。
図表付きフル記事を読む →R107の指値ディップ構造をEURUSD/GBPUSDへ移植する32テスト。全滅。ロンドンオープンの指値約定は逆選択になることを確認（Discovery 21）。JPYキャリー以外では構造が成立しない。
図表付きフル記事を読む →DXY上昇→JPYクロスLONG。2023-24ではDXY高=キャリー継続のはずが、2025年はDXY高=キャリー巻き戻し（BoJ利上げ+Trump関税）に完全反転。Discovery 31：外部条件付き効果は符号ごと反転しうる。
図表付きフル記事を読む →5/10/15/20/25日の仲値（GMT00:55）後にUSDJPYが反転下落する仮説。全4テスト非有意・逆符号。仲値効果はスプレッドに吸収か00:55以前に完結。Discovery 30：M1データ上で検出不可能。
図表付きフル記事を読む →円キャリー依存を脱するべく挑んだ統計的裁定。FX D1では共和分が間欠的でStatArbが成立しない。
GBP/EUR相対価値の平均回帰（JPYβヘッジ）。GBPJPY-EURJPY D1は有望な数値も、年6-8取引でN不足・DSR基準未達。AUDJPY-NZDJPYは共和分崩壊fat-tailで平均値破壊。Revival候補（データ延長後）。
図表付きフル記事を読む →10ペアC(5,2)のローリングADF検定。JPYのレジーム遷移（BOJ YCC修正・利上げ）がスプレッドを非定常化。Discovery 42：Full Era 2020-2024ではJPYクロス間の共和分が構造的に不安定。
図表付きフル記事を読む →JPYを除いた非JPY USDベースの10ペア。R131よりさらに悪化。Discovery 43：FX D1共和分の壁はJPY非定常でなくFX D1効率性そのもの。StatArb軸を完全クローズ。
図表付きフル記事を読む →ボラティリティ遷移・外部条件付け・レジーム変化検出の各軸で探索終了。
vol拡張オンセット・セッション継続・CUSUM構造変化点・合成USDファクターの4研究。Discovery 25：価格由来プロキシは効率の壁を越えられない。実VIX/COT等の非価格データ取得が次の条件。
図表付きフル記事を読む →クロスセッション方向継続モメンタム。H1でもH2でも有意なエッジを発見できず。非JPYセッション方向性エッジの不在（Discovery 39）を確認する独立証拠となった。
図表付きフル記事を読む →バイアス有り版を記録・公開する。同じ誤りを繰り返さないために。
「バーcloseでZ-score計算→同バーopenでエントリー」=1時間のタイムマシン。バイアス量は全テストで+12〜+14pipと一定（=H1バーの平均レンジ）。均一な強さは「エッジ」でなく「バイアスの一定性」だった。
図表付きフル記事を読む →価格だけの研究をやめ、金利先物と公式イベント時刻を先読みなしで時刻整列するMulti-Market基盤を自作。イベント後ドル円の出遅れ／行き過ぎを事前登録で検定し、規律で両方を棄却。SHADOW OOS（2026年）は封印維持。グロス正・コスト後消滅というイベント系FXの定番の罠を実証。
図表付きフル記事を読む →価格以外のデータ（CFTC投機筋建玉・ゴトー日の決済フロー）でドル円の方向を取れるかを2010年から先読みなしで検定。建玉は公表ラグで遅行温度計化し無相関、ゴトー効果は機序こそ実在も標準トレードにならず近年減衰。「機序の実在≠取引可能なエッジ」を高検出力で実証。SHADOW OOS（2026年）は封印維持。
図表付きフル記事を読む →R130Bと同一コードを使ったSELL方向版。バイアスが逆に作用し「強い逆張り」に見えた。修正後は−2pip。R130Bとセットで先読みバイアスの対称性を確認。
図表付きフル記事を読む →ロンドンセッション方向でNYセッション継続。見かけの好成績は先読みバイアス（ロンドン完結後の値で条件判定→同バーエントリー）が原因。修正後は全棄却。XAU/USD R093 BigLondon Silverも同リスク（Revival要）。
図表付きフル記事を読む →IS有意でもコスト・サンプル数・レジーム依存で生き残れなかった研究群。
H4バー体比率0.55-0.75×ATR比0.6-1.0の25パラメータ探索。全て継続でなく平均回帰。将来は逆張り方向で再検討可（H4強体足は「過伸びのシグナル」である可能性）。
図表付きフル記事を読む →月末の機関投資家USDリバランスによる反転を狙った戦略。IS期間では機能したが、OOSで崩壊（PF=1.02）。月末効果のレジーム依存を確認。Bronze素材として記録。
図表付きフル記事を読む →順列エントロピー（R029）・三角裁定ベーシス（R030）・HAR+ロンドン（R031/034）・シンボルダイナミクス（R032）・DFA Hurst（R033）。情報量ベースの特徴量は単体ではコスト後エッジに変換できなかった。
図表付きフル記事を読む →GBPJPY GMT20 H4ドジ→server00 BUY LIMIT。IS合格も Val PF=1.03で過剰適合棄却。約定機構は健全（逆選択なし）=エッジ本体がシグナル側にない（Discovery 22）。COMP-079Bは成行・指値ともEA化不可と確認。
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