バグを直したら、勝てなくなった
——D1連続陰線反発の「本当の実力」

01仮説 — 売られすぎの反発

日足（D1）が4本連続で陰線をつけた状態は「短期的な売られすぎ」。翌日に買いを入れ、約24時間後（翌日の日足切り替え）に 決済する——という素直な平均回帰の発想です。Pythonでは平均+50pip・PF3.20・勝率76.5%と、一見して有望でした。

02最初の罠 — 「持ち越しバグ」で見かけ上プラス

EA化して最初に出た成績は「プラス」でした。しかし約定ログを精査すると、決済が00:00のロールオーバー閉場時刻にしか 発火せず、毎回「Market closed」で失敗。リトライ上限を使い切ってその日は諦め——という実装バグで、 ポジションを数週間〜数ヶ月持ち越していました。

たまたまGBPJPYが上昇トレンドだったため、この「閉じ損ねた買い玉」が含み益を伸ばし、見かけ上プラスに見えていただけ。 これは当研究所が過去に何度も踏んだ「閉じ損ねポジション」アーティファクトでした。

03バグ修正後 — 現実約定の「本当の実力」

決済を「成功するまで毎ティック投げ続ける」方式に修正し、保有を意図通り約24時間に収束させました。 その結果が、このロジックの本当の姿です。

04致命傷 — たった1発の暴落ストップ

勝率は60%（15勝10敗）と悪くありません。しかし2024年8月5日の円キャリー巻き戻し暴落で、 単発−500pipのストップが発動。これだけで総損失の45%を占めました。 平均回帰ロジックは「たまに来る大暴落」で期待値を一気に失う典型例です。

加えて、シグナルが00:00（閉場）に出た日はエントリーも取りこぼし、Python検証とトレード集合が一致しません。 これでは現実約定でPython（PF3.20）を再現できず、トレード単位照合（Gate 8B）も通りません。

05判定と教訓

MT5現実約定PF=1.13は、Gate B合格ライン1.92にも、Python理論3.20にも遠く及びません。 Gate B不合格・棄却。本ロジックはポートフォリオ部品からも除外しました。