バックテストの取引数とプロフィットファクター（PF）を入れてください。コストと決済の型は、下の「2.」とも共通です。
実力ゼロの売買の「本当のPF」（このコストを引いた場合）：—
| 取引数 | 1通りなら | 試した数を考えると |
|---|
本当に実力がある売買でも、取引が少ないうちは負けて見えます。フォワードテストの成績で止めるかどうかを決める前に。
PFが1を下回る確率を10%以下にするのに必要な取引数：—
| 取引数 | PFが1を下回る確率 | 下位5%のPF |
|---|
計算はすべてお使いのブラウザの中で行います。入力した数字はどこにも送信しません。
土台にしているのは、2020〜2025年のドル円・ユーロドル・ポンド円の実際の1分足の上で作った、ランダムな時刻に、ランダムな方向で建てる売買です。 決済の型ごとに18万件（4つの型で72万件）あります。方向も時刻もでたらめなので、実力は定義上ゼロです。
手順はプロフィットファクターと取引数の記事の測定（MEAS-2026-001）と同じで、記事の数字（コスト1.5pipで30回なら、PF1.5以上が11%）を再現することを確かめています。 「2.」は、同じ18万件に1取引あたり一定の上乗せを足して、全体のPFが入力した値になるようにしてから、同じ抜き出しを行っています。
60分で時間決済・コスト1.5pipの場合の、実力ゼロの売買が出すPFです。取引数が少ないほど、偶然で大きなPFが出ます。
| 取引数 | 中央値 | 上位5% | PF1.3以上 | PF1.5以上 | PF2.0以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10回 | 0.72 | 4.23 | 28% | 24% | 16% |
| 20回 | 0.74 | 2.41 | 22% | 16% | 8.2% |
| 30回 | 0.74 | 1.93 | 17% | 11% | 4.4% |
| 50回 | 0.75 | 1.59 | 11% | 6.3% | 1.6% |
| 100回 | 0.75 | 1.27 | 4.2% | 1.7% | 0.1% |
| 200回 | 0.75 | 1.09 | 0.8% | 0.1% | 0.0% |
| 300回 | 0.75 | 1.03 | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
| 500回 | 0.75 | 0.96 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1000回 | 0.75 | 0.89 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
パラメータを何通りも試して一番良い結果を採用すると、実力ゼロでも選ばれたPFは大きくなります。 取引50回の場合、100通り試した中の最良は中央値でPF2.30でした。比べる相手は1ではなく、この数字です。
| 試した数 | 選ばれたPFの中央値 |
|---|---|
| 1通り | 0.75 |
| 10通り | 1.47 |
| 100通り | 2.30 |
| 1000通り | 3.25 |
取引数・試した数・コストで「自分のロジックを自分で落とす」ための規律を、9つにまとめた本です。
Kindleで読む →データの出典: 当研究所 MEAS-2026-001（ドル円・ユーロドル・ポンド円の1分足 2020〜2025年、ランダムな時刻と方向の売買、決済の型4種×各18万件、乱数シード固定）。表の値は同測定の出力（dist.csv・bestK.csv）です。
免責: 本ツールは検証の考え方を試すための計算機です。投資助言ではありません。特定の金融商品・取引業者・EAの利用を推奨するものではありません。 計算結果は過去データと単純化した前提に基づく目安であり、将来の損益や安全性を保証するものではありません。FX取引には元本割れのリスクがあります。