Historical Tested
| 統計検証 | 通過（IS／Validation／OOS。詳細は本文） |
|---|---|
| MT5約定・損益照合 | 暫定通過（ヒストリカル・約定近似モデル。時刻同一性の確認後に正式『通過』） |
| 時刻同一性 | 再検証中（基準=UTC／JST換算／テスターはブローカーサーバー時刻・DST変動） |
| 総合判定 | 時刻照合完了待ち（時刻同一性の確認後に正式『通過』へ） |
| 実コスト計測 | 一部反映（月曜01:00–02:00 UTCの時間帯別スプレッドは反映済み／実手数料・スワップの一部は近似・一部未反映） |
| 現在の認定 | Performance B ／ Historical Tested（バックテスト照合済み・フォワード未実施。DSR 0.615<0.95 上位保留） |
※ 本表は検証の到達点の要約です。利益を保証するものではありません。
01このポートフォリオは何をするか
監視するのは月曜の朝（日本時間10時＝01:00 UTC）の1時間だけ。週末を挟んで止まっていた 円キャリー（低金利の円を売って高金利通貨を買う取引）が、週明けの東京時間に再開しやすいという構造に着目しています。 その月曜の01:00 UTC（日本時間10:00）に複数のJPYクロスを買い、1時間後に必ず決済。それ以外は何もしません。 エントリー判定は「曜日と時刻」（および条件付き層の価格経路）であり、テクニカル指標は使いません。
※ 時刻基準: 本戦略のEAはライブ環境ではUTC（TimeGMT）基準で時刻判定します。一方、MT5 Strategy Testerでのバックテストはブローカーサーバー時刻（IC Markets＝冬季GMT+2／夏季GMT+3、DSTで切替）で評価されるため、バックテスト上の『GMT01:00』とライブのUTC 01:00は同一のクロックではありません。サーバー時刻・UTC・JST（=UTC+9）の対応とDSTの影響は、現行コードと検証データで再確認中です。
※ 機序に関する注記: 価格データだけでは市場参加者の属性や注文フロー（誰が・どのフローで売買したか）は識別できません。 「日本の機関投資家のキャリー再開フロー」という説明は、観測された週明け朝の時間帯ドリフトを説明するための作業仮説であり、 参加者属性を直接観測・証明したものではありません。
バックテスト照合済み（フォワード未実施）の月曜エッジを5本に合成（Strategy Genome）
本ポートフォリオは、新規エッジの発見ではなくすでに統計・現実約定モデル近似の両方を通過した月曜エッジの合成です。 構成は3つの層からなります——L1（EURJPY・NZDJPY・USDJPYを無条件で毎週月曜）、 L2（GBPJPYを無条件で毎週月曜）、L3（前週木曜が陰線かつ月曜寄りが安く引けた週だけGBPJPY・EURJPYを厚めに＝R135）。 合計で月曜あたり最大5本のシグナルになります。当研究所が掲げる「複数エッジを合成するStrategy Genome」の第2実装＝GENOME-02です。
※ 「独立」とは記載しません。各層は同一の作業仮説（円キャリー再開）に基づき、特にL1とL2は週次P&L相関 r≈0.84＝ほぼ同一現象です。 合成は取引頻度と平滑性を高めますが、同じ地合いへの依存（円キャリー集中）は解消しません。この点は第6節で正直に開示します。
02MT5総合成績（現実約定モデル近似・ペア別）
以下はすべてMT5 Strategy Tester照合・実スプレッド（Every tick）の値です。各層は1ペア1建玉の単体EAで独立に稼働させ、 理想約定の数字ではなく現実約定モデル近似で再現したものだけを評価します（理想・増幅値で昇格判定しない当研究所の原則）。
| レッグ / ペア | PF | 勝率 | 取引 | 純利益(USD) | 最大DD |
|---|---|---|---|---|---|
| L1 EURJPY | 2.26 | 65.6% | 334 | +1,322.72 | 20.7% |
| L1 NZDJPY | 1.83 | 67.8% | 332 | +827.08 | 27.5% |
| L1 USDJPY | 2.19 | 70.2% | 319 | +1,130.58 | 13.9% |
| L2 GBPJPY | 2.15 | 67.6% | 330 | +1,533.79 | 30.1% |
| L3 R135(GBP+EUR) | 6.88 | 80.6% | 93 | +4,679.49 | 15.4% |
全4ペア（L1×3＋L2）がmoney-PF 1.83〜2.26を維持し、条件付きで発火頻度の低いL3（R135層）はPF6.88でした。 全レッグの平均保有は約60分で、持ち越しバグはありません（統合EA初版で起きた決済破綻を、各レッグの単体EA化で解消しています）。
※ 指標の定義: 掲載PFはコミッション・スワップ込のmoney-PFです。約定価格のみのpip-PFはやや高く出ます（例 EURJPY 2.89）。 混同を避けるため、ペア別の主数値には保守的なmoney-PFを採用しています。
03MT5（ヒストリカル）の累積損益
急騰ではなく階段状に積み上がります。ただし2020年3月のCOVIDショックで谷が実際に発生しており（曲線冒頭）、 後述のとおり最大ドローダウンはこの時期に集中しています。
04年別成績（弱い年もそのまま）
6年のうち2020年だけがマイナス（−156pip）で、COVIDショックがそのまま出ています。赤色で正直に表示しています。 最大ドローダウン（約1,042pip）もこの2020年に集中しており、それ以外の5年はいずれもプラスでした。
05Python↔MT5の再現性（Gate 10）
Python（理想約定・2.0pipコスト）の検証値が、MT5実機でどれだけ残るかをトレード単位で照合しました。 4ペアともマッチ率96〜99.7%・方向一致100%・全保有60分で、合算の純pip残存率は0.88。 乖離は01:00 UTC前後のスプレッド由来のエントリースリップに限定され（GBPJPY/NZDJPYでやや大きい）、バグや過剰最適化ではないことを確認済みです。 公開数値にMT5値を使うのはこのためで、Pythonの高い数値は約定の現実を含まない理論上限にすぎません。
06弱点（必ずお読みください）
正直な注記
1. 多重検定耐性（DSR）が未達: 確定3レッグのDSR＝0.615（合格0.95）。週次リターンの尖度が高く、統計的な「偶然の最大値」を割り引くと合格線に届きません。これが上位保留（Performance A相当への昇格見送り）の主因です。
2. 最大DDが2020 COVIDに集中（約−1,042pip）: L1とL2は相関が高く（r≈0.84）、悪い月曜は複数ペアが同時に滑ります。BoJ利上げ加速のような急変で再発しうる構造です。
3. 円キャリー単一依存: 全レッグが「円キャリー再開フロー」という1つの地合いに乗っています。この地合いが構造的に消えればポートフォリオ全体が同時に死にます（自動検知機能は本体にありません）。
4. AUDJPYは検証から除外: 検証ブローカーにAUDJPYの過去データが配信されておらず、MT5確認ができませんでした。データ可用性の問題でありエッジの失敗ではありません（部分期間では+6.9pip/取引）。誠実に「除外」として扱います。
073段階評価と提供
研究用: ◎ Strategy Genome（複数エッジ合成）の第2実装として機序・統計・約定照合とも明確。／ デモ運用候補: ○ MT5現実約定で5/6年プラス。DSR未達・円キャリー集中を理解した上で、まずご自身のデモでの観察を推奨。／ 実運用候補: △ 現時点では非推奨。上位保留（Performance A相当へ未昇格）でレジーム消滅検知器も未実装です。
本ポートフォリオはPerformance B（Historical Tested）区分です。上位（Performance A相当）への昇格には多重検定耐性（DSR）の改善が必要で、 その鍵として別研究（R139）で「円キャリーが死ぬ月曜」を事前に検知してスキップするキルスイッチを開発中です。 過去データ上ではドローダウン（左裾）を大きく縮小できており、これはDSR/MDDというPerformance Bの天井を直接攻める方向ですが、 効果はフォワード検証でしか確定できないため現時点で昇格は主張しません。 過去の成績は将来の利益を保証しません。FXはレバレッジにより損失が預入額を超える可能性があります。本ページは投資助言ではありません。
理想約定の数字ではなく、MT5 Strategy Testerで再現したロジックだけを商品化する。
当研究所は、すべてのロジックを現実約定モデル近似（一部の実測コストを反映した約定近似モデル）とMT5 Strategy Tester照合で再検証し、再現したものだけを提供します。 GENOME-02の構成部品のうち、条件付き層のR135（木曜DOWN×月曜低位引け）は無償公開のプロトタイプEAとして別記事で公開しています（本ポートフォリオのR135層と同一機序＝二重計上注意）。 最初の合成版GENOME-01（月曜・火曜）、月曜版Tokyo Morning（R044）、日次版Tokyo Dawn Carry（R068）もあわせてご覧ください。
※ 本検証の「現実約定モデル近似」はスプレッド・スリッページ・遅延を織り込んだ近似モデルです。commission・swapは口座差が大きく、未反映分は成績の上振れ要因になりえます。
| 項目 | 計上 | 備考 |
|---|---|---|
| スプレッド | あり | Every tickの実スプレッドを適用（MT5現実約定） |
| スリッページ | あり（実測） | Gate 10でエントリースリップを計測（合算残存率0.88に反映） |
| 約定遅延 | あり（モデル） | 遅延感応度をGate 5Cで検査 |
| 手数料(commission) | money-PFに計上 | ICMarkets基準。口座により差異あり |
| スワップ(swap) | money-PFに計上 | 保有約60分のため影響は限定的・口座差あり |
検証条件: プラットフォーム=MetaTrader 5 ／ EA=MondayCarry_GMT01_v100（L1/L2）・R135_ConnDOWN_G0pos_Portfolio_GateB（L3）／ ペア=EUR/NZD/USD/GBP JPY ／ 時間足=H1（D1判定併用・エントリー01:00 UTC／決済02:00 UTC）／ 期間=2020.01–2026 ／ ブローカー=ICMarkets SC-Demo ／ テストモデル=Every tick・実スプレッド ／ 約定=成行 ／ ロット=0.10固定（L1/L2）・0.5固定（L3）／ 検証通貨=USD。 掲載のPF・残存率はMT5 Strategy Tester（ヒストリカル）の実測です。デモ／リアル口座でのフォワードテストは実施していません。
免責: 本ページは検証記録の開示を目的とした研究ノートです。投資助言ではありません。 バックテスト結果は過去データに基づくものであり、将来の利益を保証しません。FX取引には元本割れのリスクがあります。 図表はすべて実データ（MT5 Strategy Tester照合トレードログ・検証スクリプト）からの再描画であり、生成AIによる作画は含みません。