01このロジックは何をするか
監視するのは毎取引日の東京早朝（日本時間10時＝GMT01:00）の1時間だけ。 この時間帯のGBPJPYには、上方向のドリフトが系統的に観測されます。これを「ロールオーバー完了後のキャリー再開フロー」と説明するのは作業仮説であり、価格データだけでは参加者属性（東京勢か否か）や注文フローは識別できません。ただし毎日が有効なわけではないため、GMT01の始値が直前のGMT00足レンジの下60%にある日 （売り圧力が残っている確証が取れた日）に限定してBUYし、1時間後に必ず時間決済します。木曜のみスキップします。
「平均」ではなく「価格構造」で発動日を選ぶ
「東京時間に買えば上がりやすい」だけでは弱いエッジです。本ロジックは、GMT00足（GMT01開始時点で完全にクローズ済み＝先読みゼロ） のレンジ内での始値位置という価格経路特徴量で「発動しやすい日」を選別します。これにより平均損益はベースラインの+2.08pipから +3.91pip（IS）へ、PFは1.50から2.14へ向上します（図表4）。
02検証サマリー（IS / Val / OOS）
封印した検証データ（Val・OOS）でも、訓練期間（IS）と同方向のエッジを個別に検証して確認しました。 下表はPython研究値（スプレッド2.0pip想定）です。MT5 Strategy Tester照合（ヒストリカル）の現実約定モデル近似PF（3.52）は第06節で扱います。
IS→Val→OOSで平均損益が単調増加（+2.08→+2.94→+3.97pip）しており、過学習（ISだけ良くて検証期間で崩れる）の典型パターンではありません。
03年別成績（全6年黒字）
6年すべてで黒字を維持しましたが、2023年はPF1.04（平均+0.21pip）と辛うじての黒字でした。 日銀の政策変動・円買い介入の影響が候補仮説として考えられますが、これは公的出典で確認できる範囲の候補仮説であり、本ロジックの不振との因果は断定しません（第07節の弱点に記載）。 このような年も赤色で正直に表示しています。
04ロバスト性：ウォークフォワード分析
学習窓を前進させながら未知期間で検証するウォークフォワード分析で、5期間すべてがOOS黒字。 特定の期間にだけ効く偶然のエッジではなく、時間を通じて持続する構造であることを示します。
05価格構造フィルターの効果
フィルターはGMT01開始時点で確定済みのGMT00足のみを参照するため、未来情報を使った見せかけの改善（先読みバイアス）ではありません。 IS・Val・OOSの全期間で平均損益が改善しており、フィルターの有効性が封印データでも確認できます。
06Python研究値とMT5 Strategy Tester照合（ヒストリカル）の差（誠実な比較）
上記の図表はすべてPython研究値（理想に近い約定・スプレッド2.0pip想定）です。 当研究所は理想約定の数値で昇格判定を行いません。本ロジックはMT5 Strategy Tester（ヒストリカル・現実約定モデル近似）で再検証し、 プロフィットファクター3.52を確認しました（Python研究値2.94）。 ただしMT5のPF（3.52）がPython値（2.94）を上回ること自体は「再現性が高い」ことの証明ではありません。再現性は同一シグナルIDで1件単位の照合（取引集合・コスト・時刻が同一であることの確認）をして初めて言えるものであり、PFの高低だけでは取引集合・コスト・時刻が同一でない可能性を排除できません。 GMT01は月曜実績で約2pipのスプレッドを確認済みですが、火〜金曜GMT01の変動スプレッドは未計測です（時間帯別の実測スプレッド・遅延・スリッページを織り込んだ近似モデルであり、未計測の曜日・期間が残るため現実コスト近似です）。 公開・販売数値にMT5の3.52を用いるのはこのためです。
07弱点（必ずお読みください）
正直な注記
1. 2023年問題: 2023年はPF1.04・平均+0.21pipと辛うじての黒字。BOJ政策変動・円買い介入の影響が候補仮説ですが、公的出典で確認できる範囲の候補仮説であり、不振との因果は断定しません（時期整合の精査中）。
2. 円キャリー依存: 本質は円キャリー再開フロー。この地合いが構造的に消えればエッジも消えます（自動検知機能はありません）。
3. 平日スプレッド未測定: 月曜GMT01は約2pipを確認済みですが、火〜金曜GMT01の実スプレッドは未測定です。したがって現実約定PF3.52は、全曜日・対象期間の変動スプレッド・手数料・スワップ・滑りを計測するまでは現実コスト近似であり確定値ではありません。
4. 複合フィルターの不安定性: 補助フィルターの一部はWFAで3/5に留まり、単一の価格構造フィルターの方が安定します。
083段階評価と提供
研究用: ◎ 統計的根拠・機序ともに明確（非自明性12/15）。／ デモ運用候補: ◎ MT5 Strategy Tester照合（ヒストリカル・現実約定モデル近似）で確認済み。フォワード（先行運用）は未実施のため、まずご自身のデモフォワードでの観察を推奨。／ 実運用候補: ○ 条件付き（2023年型の円高局面と平日スプレッドを理解の上で）。
本ロジックは当研究所の最上位区分Platinumに到達した有償EAです。 過去の成績は将来の利益を保証しません。FXはレバレッジにより損失が預入額を超える可能性があります。本ページは投資助言ではありません。
理想約定の数字ではなく、MT5 Strategy Tester照合（ヒストリカル）で検証したロジックだけを商品化する。
当研究所は、すべてのロジックを現実約定モデル近似とMT5 Strategy Tester照合（ヒストリカル）で再検証し、確認したものだけを提供します。 本EA（Tokyo Dawn Carry）はGoGoJungle / MQL5 Marketでの販売を準備中です。
※ 本検証の「現実約定」はスプレッド・スリッページ・遅延を織り込んだ近似モデルです。commission・swapは口座差が大きく、未反映分は成績の上振れ要因になりえます。
| 項目 | 計上 | 備考 |
|---|---|---|
| スプレッド | あり | 時間帯別の実測スプレッドを適用（現実約定モデル） |
| スリッページ | あり（モデル） | 約定モデルで考慮 |
| 約定遅延 | あり（モデル） | 遅延を考慮 |
| 手数料(commission) | 要計測（未確定） | 口座・ブローカーにより異なり、本検証では完全反映していない近似 |
| スワップ(swap) | 要計測（未確定） | 保有時間に応じ発生。本検証では完全反映していない近似 |
検証条件: プラットフォーム=MetaTrader 5 ／ EA=DailyCarry_R068（v1.21）／ ペア=GBPJPY ／ 時間足=H1 ／ 期間=2020.01–2025 ／ ブローカー=ICMarkets ／ テストモデル=Every tick ／ スプレッド=実スプレッド（GMT01約2pip）／ 取引=毎取引日 GMT01:00 BUY → 1時間後決済（木曜スキップ）。 図表1〜4はPython研究値（スプレッド2.0pip想定）です。見出しのプロフィットファクター3.52はMT5 Strategy Tester照合（ヒストリカル・現実約定モデル近似）の値です。デモフォワード／リアル口座フォワード（先行運用）は実施していません。
※ 時刻基準: 本戦略のEAはライブ環境ではUTC（TimeGMT）基準で時刻判定します。一方、MT5 Strategy Testerでのバックテストは時刻がブローカーサーバー時刻（IC Markets＝冬季GMT+2／夏季GMT+3、DSTで切替）で評価されるため、バックテスト上の『GMT01:00』とライブのUTC 01:00は同一のクロックではありません。サーバー時刻・UTC・JST（=UTC+9、日本にDSTなし）の対応関係とDSTの影響は、現行コードと検証データで再確認中です。
免責: 本ページは検証記録の開示を目的とした研究ノートです。投資助言ではありません。 バックテスト結果は過去データに基づくものであり、将来の利益を保証しません。FX取引には元本割れのリスクがあります。 図表はすべて実データ（研究トレードログ・Edge Certificate実数値）からの再描画であり、生成AIによる作画は含みません。