週明けに止まっていた円キャリーが再開しやすい——その月曜・火曜の01:00 UTC（日本時間10:00）にGBPJPYを買い、 1時間後（02:00 UTC）に時間決済します。移動平均・RSI等のテクニカル指標は不使用、ナンピン・グリッドもなし。 MT5 Strategy Tester照合（ヒストリカル・2020–2026・全666取引）でpipPF 2.20（主指標）・平均+4.79pip・RF 10.62。 封印解除後のOOS（2025–26）がIS+Valより強く、ISのみの古典的劣化は観測されませんでした（単一OOSの上振れは将来の再現を保証しません）。2023年の弱点もそのまま公開します。
| 統計検証 | 通過（IS／Validation／OOS。詳細は本文） |
|---|---|
| MT5約定・損益照合 | 暫定通過（ヒストリカル・約定近似モデル。時刻同一性の確認後に正式『通過』） |
| 時刻同一性 | 再検証中（基準=UTC／JST換算／テスターはブローカーサーバー時刻・DST変動） |
| 総合判定 | 時刻照合完了待ち（時刻同一性の確認後に正式『通過』へ） |
| 実コスト計測 | 一部反映（取引する月曜・火曜01:00–02:00 UTC帯の実測スプレッドは適用済み／手数料(commission)・スワップ(swap)は口座差が大きく未計測の近似） |
| 現在の区分 | Performance B（旧Gold相当・品質のみ／フォワードと独立）／Evidence Stage: ◐ Historical Tested（フォワード未実施） |
※ 本表は検証の到達点の要約です。利益を保証するものではありません。
監視するのは月曜と火曜の朝（日本時間10時＝01:00 UTC）の1時間だけ。週末を挟んで止まっていた 円キャリー（低金利の円を売って高金利通貨を買う取引）が、週明けの東京時間に再開しやすいという構造に着目しています。 月曜・火曜の01:00 UTC（日本時間10:00）にGBPJPYを買い、1時間後に必ず決済。それ以外は何もしません。 エントリー判定は「曜日と時刻」という時間構造のみで、テクニカル指標は使いません。
※ 時刻基準: 本戦略のEAはライブ環境ではUTC（TimeGMT）基準で時刻判定します。一方、MT5 Strategy Testerでのバックテストは時刻がブローカーサーバー時刻（IC Markets＝冬季GMT+2／夏季GMT+3、DSTで切替）で評価されるため、バックテスト上の『GMT01:00』とライブのUTC 01:00は同一のクロックではありません。サーバー時刻・UTC・JST（=UTC+9、日本にDSTなし）の対応関係とDSTの影響は、現行コードと検証データで再確認中です。
※ 機序に関する注記: 価格データだけでは市場参加者の属性や注文フロー（誰が・どのフローで売買したか）は識別できません。 「日本の機関投資家のキャリー再開フロー」という説明は、観測された週明け朝の時間帯ドリフトを説明するための作業仮説であり、 参加者属性を直接観測・証明したものではありません。
本ロジックは、個別に検証した月曜のキャリー再開（R086系）と火曜のドリフト（R122系）という異なる曜日のサブ戦略を合成したものです。 単独より取引機会が増え、リターンの分散も改善します（火曜の追加でシャープレシオが2.72→3.34に向上）。 当研究所が掲げる「複数エッジを合成するStrategy Genome」の最初の実装＝GENOME-01です。
※ 「独立」とは記載しません。月曜・火曜は同一通貨ペア・同一時刻・同じ作業仮説（円キャリー再開）に基づくサブ戦略であり、 両者の統計的独立性は検定で確認していません。合成の妥当性は両サブ戦略の共分散・共同ドローダウン（同時に負ける度合い）で評価すべきものです。 なお本戦略は低頻度ゆえ取引のない日が多く、日次P&L相関はゼロ日に薄められて関係を過小評価しがちです。 サブ戦略間の関係は、同時取引ベース・週次P&L・非ゼロ日のみ・テール依存（tail dependence）といった複数指標と、その信頼区間で評価すべきです。
以下はすべてMT5 Strategy Tester照合（ヒストリカル）・実スプレッド（Every tick）の値です。成績は複利・ロット倍率を除いた ロット非依存のNET pipで評価します（理想・増幅値で昇格判定しない当研究所の原則）。
※ 指標の定義: 本ページの主指標はロット非依存の pips／R ベースの pipPF（2.20）です。 金額ベースのPF（money PF・複利PF 3.45 等）はロットモデル・通貨・複利ルールに依存する参考値であり、 主指標と直接比較できません。混同を避けるため、昇格・評価判定はすべて pip ベースで行っています。
| 期間 | 取引数 | 平均/取引 | pipPF | 勝率 | RF |
|---|---|---|---|---|---|
| IS+Val 2020–2024 | 518 | +3.95pip | 1.94 | 59.8% | 6.81 |
| OOS 2025–2026 | 148 | +7.73pip | 3.36 | 70.9% | 13.30 |
| 全期間 2020–2026 | 666 | +4.79pip | 2.20 | 62.3% | 10.62 |
注目すべきは封印解除後のOOS（2025–26）がIS+Valより強い点です（pipPF 3.36 vs 1.94）。 過剰最適化でしばしば見られる「ISのみでの古典的な劣化」は今回のOOSでは観測されませんでした。 ただし、これは単一のOOS期間（148取引）における上振れであり、将来の再現や非過剰適合を証明するものではありません。 OOSのpipPFは試行回数・サンプル数が限られるため信頼区間が広く、この1区間の優位を過大評価しないようご注意ください。
急騰ではなく階段状に積み上がります。ただし2020年序盤のCOVIDショックで最大ドローダウン −301pipが 実際に発生しています（曲線冒頭の谷）。このDDを受容できる資金管理が前提です。
2020〜2025年の6年間＋2026年上期すべて黒字ですが、2023年はpipPF 1.05・平均+0.26pip・勝率46%と実質breakevenでした。 日銀の政策変動・円買い介入が相次いだ年で、本ロジックが最も苦手とする局面です。赤色で正直に表示しています。
訓練期間のどの年を除いてもpipPFは2.0を超え、特定の一年の大勝ちに依存していないことを示します。 方向性のNull Model（サインフリップ）でも順位ベースの経験的p値 < 1/(N+1)（試行回数Nに応じた表記）でランダムを明確に上回りました。 なお有限回のシミュレーションでは経験的p値が厳密にゼロになることはありません（「p=0.000」は0を意味せず、試行回数の上限未満という意味です）。 モンテカルロでは2020 COVID由来のドローダウン・クラスターが既知の弱点として残ります。
1. 2023年が実質breakeven: pipPF1.05・平均+0.26pip。円買い介入・政策変動期は弱含みます。
2. 最大DD −301pip（2020 COVID）: 実在のドローダウン。複利を上げすぎると相対DDが過大になります（リスク1–2%/取引を推奨）。
3. 成行が最終形（指値版は棄却）: スプレッドを避ける指値版（GENOME-01-L）を試しましたが、「指値が埋まる日」はその後の値動きが悪い逆選択で棄却。成行版が最終形です。
4. 円キャリー依存: 本質は円キャリー再開フロー。この地合いが構造的に消えればエッジも消えます（自動検知機能はありません）。
研究用: ◎ Strategy Genome（複数エッジ合成）の実装として機序・統計とも明確。／ デモ運用候補: ◎ MT5現実約定モデル近似でOOSがIS+Valより強い。まずご自身のデモでの観察を推奨。／ 実運用候補: 条件付き候補（現時点で無条件の「○」ではありません）。昇格条件＝①時刻同一性の照合完了 ②実コストの確認 ③最低フォワード件数の到達。現状は2023年型の円高局面とCOVID級DDを資金管理で受容できる方向けのデモ確認段階です。
本ロジックはPerformance B（旧Gold相当・品質のみ／フォワードと独立）の無料公開の研究プロダクト（0円）です。 Performance A相当への引き上げは「2022–2023の約定ギャップ（実効6pip）で現実約定モデル近似の堅牢性が一段未達」のため保留中で、 Evidence Stage の Forward Validated（フォワード合格）は Gate 12（最低6ヶ月を目安とし、かつ事前登録した最低取引件数と複数レジーム通過を満たすこと。デモ／ライブを区別）の通過が条件です。低頻度戦略は期間より最低取引件数を優先します。 過去の成績は将来の利益を保証しません。FXはレバレッジにより損失が預入額を超える可能性があります。本ページは投資助言ではありません。
当研究所は、すべてのロジックを現実約定モデル近似（一部の実測コストを反映した約定近似モデル）とMT5 Strategy Tester照合（ヒストリカル）で再検証し、再現したものだけを提供します。 本EA（GENOME-01）はGoGoJungle / MQL5 Marketでの販売を準備中です。販売開始の通知をご希望の方は上のボタンからご登録ください。 関連の月曜版Tokyo Morning（R044）・日次版Tokyo Dawn Carry（R068）もあわせてご覧ください。
※ 本検証の「現実約定モデル近似」はスプレッド・スリッページ・遅延を織り込んだ近似モデルです。commission・swapは口座差が大きく、未反映分は成績の上振れ要因になりえます。
| 項目 | 計上 | 備考 |
|---|---|---|
| スプレッド | あり | 時間帯別の実測スプレッドを適用（現実約定モデル近似） |
| スリッページ | あり（モデル） | 約定モデルで考慮 |
| 約定遅延 | あり（モデル） | 遅延を考慮 |
| 手数料(commission) | 要計測（未確定） | 口座・ブローカーにより異なり、本検証では完全反映していない近似 |
| スワップ(swap) | 要計測（未確定） | 保有時間に応じ発生。本検証では完全反映していない近似 |
検証条件: プラットフォーム=MetaTrader 5 ／ EA=GENOME01_MonTue_GMT01_GBPJPY（v1.10）／ ペア=GBPJPY ／ 時間足=H1（エントリー01:00 UTC／決済02:00 UTC）／ 期間=2020.01–2026（全666取引）／ ブローカー=ICMarkets ／ テストモデル=Every tick・実スプレッド ／ 約定=成行 ／ 成績単位=ロット非依存NET pip。 掲載のpipPF・平均・RFはMT5 Strategy Tester（ヒストリカル）の実測値です。金額ベースPF（複利3.45）は参考値。デモ／リアル口座でのフォワードテストは実施していません。
免責: 本ページは検証記録の開示を目的とした研究ノートです。投資助言ではありません。 バックテスト結果は過去データに基づくものであり、将来の利益を保証しません。FX取引には元本割れのリスクがあります。 図表はすべて実データ（MT5 Strategy Tester照合トレードログ・GENOME01_disclosure.md・LOYO）からの再描画であり、生成AIによる作画は含みません。