01このロジックは何をするか
監視するのは毎週月曜の朝（日本時間10時＝GMT01:00）の1時間だけ。 週末を挟んで止まっていた円キャリー（低金利の円を売って高金利通貨を買う取引）が、 週明けの東京時間に再開しやすいという構造に着目しています。月曜GMT01:00にUSDJPY・EURJPY・GBPJPYを買い、 1時間後に必ず時間決済。それ以外の時間は何もしません。だから年間でも数十回しか動きません。
日次版（Tokyo Dawn Carry）の「月曜だけ」抽出版
日次のキャリー再開フロー（RESEARCH-068）のうち、最も方向が揃いやすい「週明け月曜」だけを取り出したのが本ロジックです。 移動平均・RSI等のテクニカル指標は使わず、エントリー判定は「曜日と時刻」という時間構造のみ。 機序はキャリーフローの再開という作業仮説で説明していますが、価格データだけでは参加者属性・注文フローは断定できません。公開範囲ポリシー: 模倣を避けるため完全パラメータは非公開としますが、検証可能な擬似コード・時間基準・コスト前提・出口条件は開示します。
02MT5検証結果（Strategy Tester照合・ヒストリカル・ペア別）
以下はすべてMT5 Strategy Tester照合（ヒストリカル）・現実スプレッドの値です。Pythonの理想約定値ではありません。これは時間帯別の実測スプレッド・遅延・スリッページを織り込んだ近似モデルであり、未計測の曜日・期間が残る場合は現実コスト近似です。
3ペアとも同一ロジックで個別に検証し、いずれもプラスのプロフィットファクターを記録しました。なお3ペアは同じJPYキャリー方向（JPY売り）で同時に買うため、ここでの「個別」は各ペアを別々に検証したという意味であり、ペア間が統計的に独立であることを意味しません。ペア間の相関は別途提示します（第06節の弱点1も参照）。過学習耐性の指標として、 封印データであるOOS（2025年）がIS（訓練期間）を上回り、ウォークフォワードは12窓すべて黒字でした。
03研究トレードログ：累積損益
序盤に小さなドローダウンがありますが、その後は急騰ではなく階段状の緩やかな積み上がりになります。 これは「特定の数回の大勝ち」ではなく、月曜キャリーという同じ現象を反復して取っていることを示します。
04年別の損益とNull Model比較
同じ取引回数・同じ時間帯でランダムに売買した「Null Model（帰無戦略）」と比較し、 実戦略がランダムの分布を上回ることを確認しています。これは「たまたま上昇相場に乗っただけ」を排除するための検証です。 なお、各ペアのサンプル数N・実戦略の順位・経験的p値・ランダム戦略の生成法は本文では別途精査中であり、確定値として断定しません（検証データで再確認の上、検証条件に明記します）。
05Python理論値とMT5 Strategy Tester照合（ヒストリカル）の差（誠実な比較）
図2・図3の累積損益・年別損益は研究トレードログ（Python・スプレッド2.0pip想定）です。 Pythonの理想約定ではStrategy Testerより高い数値が出ますが、当研究所は理想約定値で昇格判定を行いません。 見出しおよび図1のプロフィットファクター（2.30〜2.91）はMT5 Strategy Tester照合（ヒストリカル・現実約定モデル近似）の値であり、 公開・販売数値にはこのMT5値のみを用います。Python値は仮説探索のための参考に過ぎません。
06弱点（必ずお読みください）
正直な注記
1. 3ペアは分散にならない（独立ではない）: 3ペアとも同方向（JPY売り）に同時間帯でエントリーするため、共通のJPYベータを共有し、統計的に独立ではなくリスク分散にもなりません。悪い月曜は3ペア同時に滑ります（tail correlation＝同時下落リスク）。「独立」「分散」と呼ぶには、ペア間相関・同時取引時の最大同時損失を検定で確認する必要があり、本ページではそれらを別途提示するまで独立・分散とは表現しません。各ペアのリスク率を下げてご利用ください。
2. 低頻度: 週1回。資金を遊ばせる期間が長く、心理的に継続しにくい設計です。
3. スプレッド拡大期: 2025年以降、日銀の政策変更等でスプレッドが拡大した週はスキップ率が上がる場合があります。
4. 円キャリー依存: 本質は円キャリー再開フロー。この地合いが消えればエッジも消えます（自動検知機能はありません）。
073段階評価と提供
研究用: ◎ 機序が明確で日次版（R068）とも整合。／ デモ運用候補: ◎ MT5 Strategy Tester照合（ヒストリカル・現実約定モデル近似）で3ペア黒字・WFA12/12。フォワード（先行運用）は未実施のため、まずご自身のデモフォワードでの観察を推奨。／ 実運用候補: ○ 条件付き（3ペア同方向リスクと低頻度を理解の上で）。
本ロジックは当研究所のGold区分に到達した有償EAです。 過去の成績は将来の利益を保証しません。FXはレバレッジにより損失が預入額を超える可能性があります。本ページは投資助言ではありません。
理想約定の数字ではなく、MT5 Strategy Tester照合（ヒストリカル）で検証したロジックだけを商品化する。
当研究所は、すべてのロジックを現実約定モデル近似とMT5 Strategy Tester照合（ヒストリカル）で再検証し、確認したものだけを提供します。 本EA（TokyoMorning）はGoGoJungle / MQL5 Marketでの販売を準備中です。日次版のTokyo Dawn Carry（R068）もあわせてご覧ください。
※ 本検証の「現実約定」はスプレッド・スリッページ・遅延を織り込んだ近似モデルです。commission・swapは口座差が大きく、未反映分は成績の上振れ要因になりえます。
| 項目 | 計上 | 備考 |
|---|---|---|
| スプレッド | あり | 時間帯別の実測スプレッドを適用（現実約定モデル） |
| スリッページ | あり（モデル） | 約定モデルで考慮 |
| 約定遅延 | あり（モデル） | 遅延を考慮 |
| 手数料(commission) | 要計測（未確定） | 口座・ブローカーにより異なり、本検証では完全反映していない近似 |
| スワップ(swap) | 要計測（未確定） | 保有時間に応じ発生。本検証では完全反映していない近似 |
検証条件: プラットフォーム=MetaTrader 5 ／ EA=TokyoCarry_R044（v1.02）／ ペア=USDJPY・EURJPY・GBPJPY ／ 時間足=H1 ／ 期間=2020.01–2026 ／ ブローカー=ICMarkets ／ テストモデル=Every tick ／ スプレッド=実スプレッド ／ 取引=月曜 GMT01:00 BUY → 1時間後決済（3ペア対応）。 図2・図3は研究トレードログ（Python・スプレッド2.0pip想定）です。見出し・図1のプロフィットファクターはMT5 Strategy Tester照合（ヒストリカル・現実約定モデル近似）の値です。デモフォワード／リアル口座フォワード（先行運用）は実施していません。
検証期間・データ開封履歴: 各期間（IS/Val/OOS）の具体的な年月、ウォークフォワード12窓の窓割り、ペアごとの期間差・成績差、およびデータ開封履歴は検証条件に明記します（現行コードと検証データで再整理中）。
※ 時刻基準: 本戦略のEAはライブ環境ではUTC（TimeGMT）基準で時刻判定します。一方、MT5 Strategy Testerでのバックテストは時刻がブローカーサーバー時刻（IC Markets＝冬季GMT+2／夏季GMT+3、DSTで切替）で評価されるため、バックテスト上の『GMT01:00』とライブのUTC 01:00は同一のクロックではありません。サーバー時刻・UTC・JST（=UTC+9、日本にDSTなし）の対応関係とDSTの影響は、現行コードと検証データで再確認中です。
免責: 本ページは検証記録の開示を目的とした研究ノートです。投資助言ではありません。 バックテスト結果は過去データに基づくものであり、将来の利益を保証しません。FX取引には元本割れのリスクがあります。 図表はすべて実データ（研究トレードログ・Null Model・MT5バックテスト結果）からの再描画であり、生成AIによる作画は含みません。