「週の途中（木曜）に下落し、週明け月曜の東京時間も安い位置で引けた」。この2条件が同時に揃った月曜だけ、 GBPJPYとEURJPYを01:00 UTC（日本時間10:00）に買い、1時間後に決済します。条件が揃わない週は一切取引しません（年約11回）。 MT5 Strategy Tester照合（ヒストリカル・2020.01–2026.06）でプロフィットファクター6.88・勝率80.6%・93取引・2020〜2025年の6年間＋2026年上期すべて黒字。 移動平均もRSIも使いません。プロトタイプEA（研究用）は現在公開準備中です（公開時にEAファイル・SHA-256・対応MT5ビルド・公開日・免責を明記します）。
| 統計検証 | 通過（IS／Validation／OOS。詳細は本文） |
|---|---|
| MT5約定・損益照合 | 暫定通過（ヒストリカル・約定近似モデル。時刻同一性の確認後に正式『通過』） |
| 時刻同一性 | 再検証中（基準=UTC／JST換算／テスターはブローカーサーバー時刻・DST変動） |
| 総合判定 | 時刻照合完了待ち（時刻同一性の確認後に正式『通過』へ） |
| 実コスト計測 | 一部反映（時間帯別スプレッド反映／火〜金の実スプレッド・手数料・スワップは一部未計測） |
| 現在の認定 | Performance A ／ Evidence Stage: Historical Tested（フォワード未実施）。旧「Platinum」区分相当（参考・旧内部評価）。二軸評価の詳細は各レポート記載。 |
※ 本表は検証の到達点の要約です。利益を保証するものではありません。
監視するのは月曜の朝（日本時間10時＝01:00 UTC）だけ。直前の週の木曜が陰線 （前週のキャリー巻き戻しが終わっていない印）で、かつ月曜の最初の1時間が安い位置で引けた （売り圧力がまだ残っている印）。この2つが揃った月曜のみ、GBPJPY・EURJPYを買い、1時間後に必ず決済します。 条件が揃わなければ何もしません。だから1年に十数回しか動きません。
※ 時刻基準: 本戦略のEAはライブ環境ではUTC（TimeGMT）基準で時刻判定します。一方、MT5 Strategy Testerでのバックテストは時刻がブローカーサーバー時刻（IC Markets＝冬季GMT+2／夏季GMT+3、DSTで切替）で評価されるため、バックテスト上の『GMT01:00』とライブのUTC 01:00は同一のクロックではありません。サーバー時刻・UTC・JST（=UTC+9、日本にDSTなし）の対応関係とDSTの影響は、現行コードと検証データで再確認中です。
「下げ続けた後の月曜は跳ねやすい」だけでは“ありがちな逆張り”です。週途中の下げ（中期の売り未解消）と 月曜の低位引け（東京でも売り継続）という売りが残っている確証を二重に取れた時だけエントリーすることで、 過剰売りが巻き戻されやすい局面に絞り込んでいます（その背景を「東京時間のキャリー再開フロー」と解釈していますが、価格データだけでは参加者属性・注文フローは識別できず、これは観測されたドリフトを説明する作業仮説です）。
以下はすべてMT5 Strategy Tester照合（ヒストリカル）・現実スプレッド（Every tick）の値です。Pythonの理想約定値ではありません。
| 指標 | GBPJPY | EURJPY | ポート合算 |
|---|---|---|---|
| プロフィットファクター | 7.26 | 6.39 | 6.88 |
| 勝率 | 78.0% | 83.7% | 80.6% |
| 取引回数 | 50 | 43 | 93 |
| 純利益(USD) | $2,792.63 | $1,886.86 | $4,679.49 |
| 平均利益 | +16.8pip | +13.2pip | +15pip |
| 最大DD | 15.4% | 10.6% | — |
年間約11取引と少ないですが、過去6.5年すべての年で黒字を維持しました。利益曲線は急騰ではなく階段状に積み上がります。
本戦略の総取引数は2ペア合算でも93取引（各ペア約50取引、年約11回）と少なく、小標本です。 PF6.88・勝率80.6%・2020〜2025年の6年間＋2026年上期すべて黒字といった数値は、小標本では偶然の上振れを含みうるため、点推定だけで強く評価すべきではありません。 本来は、PF・平均損益・最大DDのブートストラップ信頼区間、トレード順序のモンテカルロ（並べ替えによる結果分布）、 破産確率（リスク・オブ・ルイン）を併記して評価すべきものです。これらの区間・分布の開示は別途予定しています。
1. R068 Tokyo Dawn Carry と実質同一機序: 本R135とR068のリターン系列は
相関 r≈+0.967と極めて高く、事実上1つの機序（東京時間の円キャリー再開フロー）の
2つの実装と見なすべきです。両者を独立した別エッジとして合算・評価しないでください。
2. GENOME-02（月曜PF）に内包: 本R135ポートフォリオ（PF6.88）は
ポートフォリオ研究GENOME-02 の月曜レイヤーとして内包されています。
R135単体の6.88とGENOME-02側の数値を足し合わせると二重計上になります。
ただし2ペアは同じ「月曜キャリー再開」現象の2つの窓であり、日次P&L相関は中程度（r≈0.63）。 完全な分散ではない点は正直に開示します。
※ 相関指標の注記: 本戦略は低頻度ゆえ取引のない日が多く、日次P&L相関はゼロ日に薄められてペア間の連動を過小評価しがちです。 2ペアの真の連動・分散効果は、同時取引ベース・週次P&L・非ゼロ日のみの相関に加え、テール依存（tail dependence＝悪い日に同時に滑る度合い）といった複数指標と、その信頼区間で評価すべきです。r≈0.63は参考値の一つに過ぎません。
Python（理想約定・スプレッド2.0pip固定）ではPF37・平均+22pipという、より高い数値が出ます。 しかしこれは約定の現実を含まない上限値です。MT5 Strategy Tester照合（ヒストリカル）では月曜01:00 UTC前後の薄商い帯で エントリースリップが平均+7.5pip生じ、平均利益は+22pip→+15pip（残存率約68%）、PFは37→6.88に収束します。 決済側のズレはほぼゼロ・方向一致率100%で、乖離は「エントリー時のスプレッド」に限定されることをトレード単位照合（Gate 8B）で確認済みです。 公開数値にMT5の6.88を使うのはこのため。Python37は参考の理論上限に過ぎません。
1. 低頻度: 年約11回。資金を遊ばせる期間が長く心理的に続けにくい。
2. 円キャリー依存: 本質は円キャリー再開フロー。この地合いが消えればエッジも消える（自動検知機能はEAにない）。
3. エントリースリップ: 高ボラ期はスプレッドが開き、想定より不利な価格で入る。
4. 2ペア相関: GBPJPYとEURJPYは同じ「月曜キャリー再開」現象の2つの窓で、日次P&L相関 r≈0.63と中程度の連動があり（独立ではない）、悪い月曜は両方滑ることがある。
研究用: ◎ 統計的根拠・機序ともに明確。／ デモ運用候補: ◎ MT5現実約定で6.5年黒字。デモ観察を推奨。／ 実運用候補: 条件付き候補（現時点で無条件の「○」ではありません）。昇格条件＝①時刻同一性の照合完了 ②実コストの確認 ③最低フォワード件数の到達。現状は低頻度と円キャリー依存を理解の上、まずご自身のデモで3ヶ月の確認を推奨します。
プロトタイプEA（研究用・無償）は現在公開準備中です（公開時にEAファイル・SHA-256・対応MT5ビルド・公開日・免責を明記）。完全な資金管理は未実装の検証・学習用です。 過去の成績は将来の利益を保証しません。FXはレバレッジにより損失が預入額を超える可能性があります。本記事は投資助言ではありません。
※ スコアに関する注記: 「Platinum」等の旧スコア区分は当研究所の内部評価区分です。本ページ単体では配点の内訳・各項目の減点理由・レビュアー・判定日・証跡へのリンクは掲載していないため、旧スコアの数値は表示せず区分名のみを参考として併記しています。現行の評価は Performance（A／B／C）と Evidence Stage の二軸で表します。 これらの採点根拠は別途公開予定です。点数だけが独り歩きしないよう、上記の小標本・約定・相関に関する注記と併せてご判断ください。
当研究所は、すべてのロジックを現実約定モデル（一部の実測コストを反映した約定近似モデル）とMT5 Strategy Tester照合（ヒストリカル）で再検証し、再現したものだけを研究記録として公開します。 本ロジックは note 記事（検証データ・プロトEA付き）でも公開予定です。
※ 本検証の「現実約定」はスプレッド・スリッページ・遅延を織り込んだ近似モデルです。commission・swapは口座差が大きく、未反映分は成績の上振れ要因になりえます。
| 項目 | 計上 | 備考 |
|---|---|---|
| スプレッド | あり | 時間帯別の実測スプレッドを適用（現実約定モデル） |
| スリッページ | あり（モデル） | 約定モデルで考慮 |
| 約定遅延 | あり（モデル） | 遅延を考慮 |
| 手数料(commission) | 要計測（未確定） | 口座・ブローカーにより異なり、本検証では完全反映していない近似 |
| スワップ(swap) | 要計測（未確定） | 保有時間に応じ発生。本検証では完全反映していない近似 |
検証条件: プラットフォーム=MetaTrader 5 ／ EA=R135_ConnDOWN_G0pos_Portfolio_GateB ／ ペア=GBPJPY・EURJPY ／ 時間足=H1（D1判定併用）／ 期間=2020.01.01–2026.06.12 ／ ブローカー=ICMarketsSC-Demo ／ テストモデル=Every tick ／ 初期残高=$10,000 ／ レバレッジ=1:100 ／ スプレッド=実スプレッド ／ ロット=0.5固定 ／ 検証通貨=USD。 掲載数値はMT5 Strategy Tester（ヒストリカル）バックテストの実測値です。デモ／リアル口座でのフォワードテストは実施していません。
免責: 本ページは検証記録の開示を目的とした研究ノートです。投資助言ではありません。 バックテスト結果は過去データに基づくものであり、将来の利益を保証しません。FX取引には元本割れのリスクがあります。 図表はすべて実データ（MT5バックテスト結果・実約定ログ）からの再描画であり、生成AIによる作画は含みません。