01このロジックは何をするか
監視するのは月曜の朝（日本時間10時＝GMT01:00）だけ。直前の週の木曜が陰線 （前週のキャリー巻き戻しが終わっていない印）で、かつ月曜の最初の1時間が安い位置で引けた （売り圧力がまだ残っている印）。この2つが揃った月曜のみ、GBPJPY・EURJPYを買い、1時間後に必ず決済します。 条件が揃わなければ何もしません。だから1年に十数回しか動きません。
※ 時刻基準: 本戦略のEAはライブ環境ではUTC（TimeGMT）基準で時刻判定します。一方、MT5 Strategy Testerでのバックテストは時刻がブローカーサーバー時刻（IC Markets＝冬季GMT+2／夏季GMT+3、DSTで切替）で評価されるため、バックテスト上の『GMT01:00』とライブのUTC 01:00は同一のクロックではありません。サーバー時刻・UTC・JST（=UTC+9、日本にDSTなし）の対応関係とDSTの影響は、現行コードと検証データで再確認中です。
「いつ跳ねるか」ではなく「いつ跳ねないか」を分けた
「下げ続けた後の月曜は跳ねやすい」だけでは“ありがちな逆張り”です。週途中の下げ（中期の売り未解消）と 月曜の低位引け（東京でも売り継続）という売りが残っている確証を二重に取れた時だけエントリーすることで、 過剰売りが巻き戻されやすい局面に絞り込んでいます（その背景を「東京時間のキャリー再開フロー」と解釈していますが、価格データだけでは参加者属性・注文フローは識別できず、これは観測されたドリフトを説明する作業仮説です）。
02MT5検証結果（現実約定）
以下はすべてMT5 Strategy Tester照合（ヒストリカル）・現実スプレッド（Every tick）の値です。Pythonの理想約定値ではありません。
年間約11取引と少ないですが、過去6.5年すべての年で黒字を維持しました。利益曲線は急騰ではなく階段状に積み上がります。
小標本に関する重要な注意
本戦略の総取引数は2ペア合算でも93取引（各ペア約50取引、年約11回）と少なく、小標本です。 PF6.88・勝率80.6%・全6年黒字といった数値は、小標本では偶然の上振れを含みうるため、点推定だけで強く評価すべきではありません。 本来は、PF・平均損益・最大DDのブートストラップ信頼区間、トレード順序のモンテカルロ（並べ替えによる結果分布）、 破産確率（リスク・オブ・ルイン）を併記して評価すべきものです。これらの区間・分布の開示は別途予定しています。
03ペア別の内訳
ただし2ペアは同じ「月曜キャリー再開」現象の2つの窓であり、日次P&L相関は中程度（r≈0.63）。 完全な分散ではない点は正直に開示します。
※ 相関指標の注記: 本戦略は低頻度ゆえ取引のない日が多く、日次P&L相関はゼロ日に薄められてペア間の連動を過小評価しがちです。 2ペアの真の連動・分散効果は、同時取引ベース・週次P&L・非ゼロ日のみの相関に加え、テール依存（tail dependence＝悪い日に同時に滑る度合い）といった複数指標と、その信頼区間で評価すべきです。r≈0.63は参考値の一つに過ぎません。
04Python理論値とMT5 Strategy Tester（ヒストリカル）の差（誠実な比較）
Python（理想約定・スプレッド2.0pip固定）ではPF37・平均+22pipという、より高い数値が出ます。 しかしこれは約定の現実を含まない上限値です。MT5 Strategy Tester照合（ヒストリカル）では月曜GMT01の薄商い帯で エントリースリップが平均+7.5pip生じ、平均利益は+22pip→+15pip（残存率約68%）、PFは37→6.88に収束します。 決済側のズレはほぼゼロ・方向一致率100%で、乖離は「エントリー時のスプレッド」に限定されることをトレード単位照合（Gate 8B）で確認済みです。 公開数値にMT5の6.88を使うのはこのため。Python37は参考の理論上限に過ぎません。
05弱点（必ずお読みください）
正直な注記
1. 低頻度: 年約11回。資金を遊ばせる期間が長く心理的に続けにくい。
2. 円キャリー依存: 本質は円キャリー再開フロー。この地合いが消えればエッジも消える（自動検知機能はEAにない）。
3. エントリースリップ: 高ボラ期はスプレッドが開き、想定より不利な価格で入る。
4. 2ペア相関: GBPJPYとEURJPYは同じ「月曜キャリー再開」現象の2つの窓で、日次P&L相関 r≈0.63と中程度の連動があり（独立ではない）、悪い月曜は両方滑ることがある。
063段階評価とEA公開
研究用: ◎ 統計的根拠・機序ともに明確。／ デモ運用候補: ◎ MT5現実約定で6.5年黒字。デモ観察を推奨。／ 実運用候補: ○ 条件付き（低頻度と円キャリー依存を理解の上、まず自分のデモで3ヶ月確認を）。
プロトタイプEA（研究用・無償）を公開します。完全な資金管理は未実装の検証・学習用です。 過去の成績は将来の利益を保証しません。FXはレバレッジにより損失が預入額を超える可能性があります。本記事は投資助言ではありません。
※ スコアに関する注記: 「Platinum（88点）」は当研究所の内部評価区分です。本ページ単体では配点の内訳・各項目の減点理由・レビュアー・判定日・証跡へのリンクは掲載していません。 これらの採点根拠は別途公開予定です。点数だけが独り歩きしないよう、上記の小標本・約定・相関に関する注記と併せてご判断ください。
理想約定の数字でなく、MT5 Strategy Testerで再現したロジックだけを公開する。
当研究所は、すべてのロジックを現実約定モデルとMT5 Strategy Tester照合（ヒストリカル）で再検証し、再現したものだけを研究記録として公開します。 本ロジックは note 記事（検証データ・プロトEA付き）でも公開予定です。
※ 本検証の「現実約定」はスプレッド・スリッページ・遅延を織り込んだ近似モデルです。commission・swapは口座差が大きく、未反映分は成績の上振れ要因になりえます。
| 項目 | 計上 | 備考 |
|---|---|---|
| スプレッド | あり | 時間帯別の実測スプレッドを適用（現実約定モデル） |
| スリッページ | あり（モデル） | 約定モデルで考慮 |
| 約定遅延 | あり（モデル） | 遅延を考慮 |
| 手数料(commission) | 要計測（未確定） | 口座・ブローカーにより異なり、本検証では完全反映していない近似 |
| スワップ(swap) | 要計測（未確定） | 保有時間に応じ発生。本検証では完全反映していない近似 |
検証条件: プラットフォーム=MetaTrader 5 ／ EA=R135_ConnDOWN_G0pos_Portfolio_GateB ／ ペア=GBPJPY・EURJPY ／ 時間足=H1（D1判定併用）／ 期間=2020.01.01–2026.06.12 ／ ブローカー=ICMarketsSC-Demo ／ テストモデル=Every tick ／ 初期残高=$10,000 ／ レバレッジ=1:100 ／ スプレッド=実スプレッド ／ ロット=0.5固定 ／ 検証通貨=USD。 掲載数値はMT5 Strategy Tester（ヒストリカル）バックテストの実測値です。デモ／リアル口座でのフォワードテストは実施していません。
免責: 本ページは検証記録の開示を目的とした研究ノートです。投資助言ではありません。 バックテスト結果は過去データに基づくものであり、将来の利益を保証しません。FX取引には元本割れのリスクがあります。 図表はすべて実データ（MT5バックテスト結果・実約定ログ）からの再描画であり、生成AIによる作画は含みません。